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新闻动态
保险业监管又添新工具,资产负债管理监管规则3月1日
作者:chanaxdc.com  更新时间:2018-03-02 12:39:40

继偿二代后,保监会又制定另一重要监管工具。

3月1日,中国保监会官网暴露,为进一步防范保险业资产负债错配风险,加强资产负债管理监管,提升保险公司资产负债管理能力,保监会宣布保险资产负债管理监管规则。

保险资产负债管理是险企可持续经营的基础,适度错配或者长期错配都将给保险公司经营带来极大的风险隐患,此次发布的规则将操纵错配带来的不利影响。

保监会表现,这是支撑提高偿付能力监管效力的主要手段,有利于领导保险资金慎重审慎配置,有利于推进行业回归根源,充分施展长期持重风险管理和保障功效,为实体经济发展供应有力支持。

全方位评估公司资产负债匹配状况

据先容,资产负债管理监管制度总体框架是一个方式和五项监管规则。一个方法为《保险资产负债管理监管暂行措施》,五项监管规则主要包含财产险公司和人身险公司的能力评估规则与量化评估规则以及资产负债管理报告规则。

资产负债管理监管规则将自发文之日(3月1日)起试运行。在试运行期间,保监会将持续征求相关方面见解,及时评估完善,暂不针对各保险公司的评级结果采取监管办法。

据理解,整套制度从定性和定量两个方面,综合评估各公司资产负债管理的能力和匹配状况,根据成果实行分类监管,构建业务监管、资金应用监管和偿付能力监管调和联动的长效机制。

上述五项监管规则重要包括能力评估规则、量化评估规则和管理报告规则。

能力评估规则是从目的策略、组织架构、人员职责、工作流程、系统模型、绩效考核等方面提出监管规范,促进公司资产负债管理工作构成有效的正反馈机制。例如,规定组织架构应包括董事会、资产负债管理委员会、实行委员会、秘书处四个层级,清楚账户管理、程序流程、数据交互等方面应当满足的标准,尺度了模型的最低输出功能,恳求将制度健全性和遵照有效性情况纳入公司考察体系等。

业内人士表示,保险资产负债管理是险企可持续经营的基本,适度错配或者长期错配都将给保险公司经营带来极大的风险隐患。

此次发布的规则将控制错配带来的不利影响。在量化评估规则方面,通过构建模型和进行压力测试,从期限结构、成本收益和现金流等角度,全方位评估公司资产负债匹配状况。比喻,从期限构造匹配衡量现金流在期限结构上的匹配程度,控制错配带来的不利影响;本钱收益匹配衡量保险公司是否具备持续盈利能力,防范利差损风险;现金流匹配权衡公司是否能够坚持流动性充足,防备流动性风险等。

另外,管理讲演规矩标准了资产负债治理季度报告跟年度呈文的内容、报送方法以及独破第三方审核请求。

实施针对性监管措施

保监会保险资金利用监管部副主任贾飙表示,资产负债管理监管规则存在以下特点:一是破足行业实际,针对我国保险市场特点和重点风险范围翻新设计了量化评估指标,可能有效识别公司面临的再投资风险和现金流错配风险。二是实现公司可比,在兼顾公司类型、发展阶段跟危险偏好等不同特色的基础上,通过定性与量化相结合的办法形成一套标尺,客观衡量公司资产负债匹配状况和管理才干高低。

此外,强调资产负债联动,将资产端与负债端的协调联动贯穿于公司决定经营全过程,引导公司建立连续、双向的沟通和谐机制,鼓励公司进行组织创新和技能翻新,督促晋升资产负债管理才能。

目前,保监会成立了保险资产负债管理监管委员会,在监管实际中始终强化资产负债管理。例如,通过偿付能力束缚改进资产负债匹配状态。但贾飙指出,目前整体上制度较为零星,不造成有效的轨制系统,资产负债管理硬约束的目标尚未达成。

业内人士表示,资产负债管理制度的适时出台具备事实意思。

贾飙介绍,在监管制度正式运行后,保监会将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四大类。

例如,对能力高、匹配好的A类公司,适当给予支持性的监管政策,对于能力较低或匹配较差的C类、D类公司,履行针对性的监管措施,逐步构建业务监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

下一步,保监会将搭建资产负债管理监管体系模块,领导公司准确填报指标信息,在试运行期间对季度报告进行研究分析,跟踪监测相干危险;组织发展资产负债管理能力自评估及监管试评估,推动保险公司健全组织架构,完善管理流程,提升管理水平;增强沟通交流和评估,依据试运行情形进一步完美监管规则,加快出台《保险资产负债管理监管暂行办法》。

业内人士表示,对行业而言,保险资产负债管理监管规则有利于回归保险本源和勾引保险资金脱虚向实,发挥长期稳重的风险管理和保障功能,更好地服求实体经济。同时,也有利于监管机构把持保险公司的期限错配、利差损、流动性等风险情况,有利于弥补监管短板,提升监管效率。

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